Desvio padrão BREAKING DOWN Desvio padrão No financiamento, o desvio padrão é aplicado à taxa de retorno anual de um investimento para medir a volatilidade dos investimentos. O desvio padrão é uma medida estatística que mostra luz sobre a volatilidade histórica. Por exemplo, um estoque volátil tem um alto desvio padrão, enquanto o desvio de um estoque de blue-chip estável é menor. Uma grande dispersão indica quanto o retorno do fundo está se desviando dos retornos normais esperados. Principais medidas de risco fundamental As empresas de investimento relatam o desvio padrão de seus fundos mútuos e outros produtos. No setor financeiro, o desvio padrão é uma das principais medidas de risco fundamentais que analistas, gestores de portfólio, consultores de riqueza e planejadores financeiros usam. Além disso, porque é fácil de entender, esta estatística é freqüentemente relatada aos clientes finais e aos investidores em uma base regular. Cálculo de um desvio padrão A fórmula para o desvio padrão usa três variáveis. A primeira variável deve ser o valor de cada ponto dentro do conjunto de dados, tradicionalmente listado como x, com um sub-número denotando cada variável adicional (x, x1, x2, x3, etc.). A média ou média dos pontos de dados é aplicada ao valor da variável M, e o número de pontos de dados envolvidos é atribuído à variável n. Para determinar o valor médio, os valores dos pontos de dados devem ser adicionados, e esse total é dividido pelo número de pontos de dados incluídos. Por exemplo, se os pontos de dados fossem 5, 7, 3 e 7, o total seria de 22. Esse total de 22 seria então dividido pelo número de pontos de dados, neste caso 4, resultando em uma média de 5,5. Isso leva às seguintes determinações: M5.5 e n4. A variância é determinada subtraindo o valor da média de cada ponto de dados, resultando em -0,5, 1,5, -2,5 e 1,5. Cada um desses valores é então quadrado, resultando em 0,25, 2,25, 6,25 e 2,25. Os valores quadrados são então adicionados em conjunto, resultando em um total de 11, que é então dividido pelo valor de n-1, que é 3 nesta instância, resultando em uma variação aproximadamente de 3,67. A raiz quadrada da variância é então calculada, resultando no desvio padrão de aproximadamente 1,915. Indicador de Desvio Padrão Atualizado: 12 de abril de 2013 às 8:39 AM A distribuição padrão é a base que cada outro padrão de distribuição aleatória gravita ao longo do tempo, Mas mesmo aqueles com contos pesados ou longos, a multimodalidade (como aqueles com múltiplos meios regionais ou medianas) eventualmente convergem no padrão padrão de distribuição à medida que o número de amostras é aumentado. Como tal, é a base de qualquer tipo de introdução à análise estatística. O indicador de desvio padrão é parte do cálculo das bandas de Bollinger e também é praticamente sinônimo de volatilidade. Para ilustrar o uso do indicador de Distribuição Padrão, escolhemos escolher um gráfico mensal do par USDCAD em uma longa série que se estende até 1989. O período do nosso indicador de Desvio Padrão é 100. Os comerciantes geralmente usam sua discrição para decidir o período De qualquer indicador, mas uma vez que as tendências do forex, especialmente as tendências do dólar, são duradouras, é uma boa idéia escolher um período mais longo para o indicador (embora 100 não sejam muito práticos nas condições reais de negociação). O que observamos é que, após o pico do dólar no período entre 2000-2001, a tendência de queda estabelecida no par USDCAD ocorreu até 2004 sem causar nenhum movimento significativo no indicador do Desvio Padrão. Esse período, em outras palavras, foi um ótimo momento para se juntar à tendência, pois não havia nenhum sinal de que o par estivesse borbulhando ou adquirindo um impulso irracional. Após 2004, no entanto, observamos que o indicador começa a aumentar rapidamente, até a tendência de queda final em dezembro de 2007. Embora o valor do desvio padrão não atingisse o primeiro nível de significância estatística (ou seja, o primeiro desvio padrão em 0,34), tivemos uma clara Sinalizam que uma bolha estava se desenvolvendo. E depois de 2007, uma volatilidade significativa no preço é acoplada a um período de indecisão, indicando que a bolha está sendo liquidada. Em retrospectiva, a estratégia ideal seria negociar esse padrão entre 2001-2004, enquanto a fase final após 2007 não é adequada para negociação com esse indicador devido à extrema volatilidade e, provavelmente, a uma distribuição não gaussiana. Como calcular o desvio padrão Na maioria dos sites relacionados à negociação forex, o desvio padrão é explicado como uma medida de volatilidade. Mas isso não explica o que é porque poucos comerciantes têm uma sólida compreensão da volatilidade. Para entender o desvio padrão, precisamos nos familiarizar com alguns conceitos básicos da teoria da probabilidade e das estatísticas. A média ou a média dos preços em um período de tempo é definida como (Soma de (Preço x Freqüência de Preço)) Período. Ou, por exemplo, se os preços de fechamento dos últimos cinco dias são 1,25, 1,25, 1,24, 1,20 e 1,23, onde a freqüência do primeiro item é 2, a média seria ( (1.25 x 2) 1.24 1.20 1.23) 5 1.23 Além disso, notemos aqui que a probabilidade de cada preço é simplesmente o número de vezes que ele troca em um período, dividido pelo número total de valores de preço na série. Por exemplo, se o mercado EURUSD fechar em 1,2 por 3 em dez dias que desejamos examinar, a probabilidade seria determinada como 0,3 para o tempo em questão. Uma regra importante sobre a probabilidade é que ela sempre deve ser positiva, e sua soma sobre todos os resultados possíveis, deve ser uma. Os termos valor esperado e significados são sinônimos entre si. Como o termo indica, o valor esperado é o número que esperamos que os resultados de testes repetidos e ensaios convergem em um período de tempo. Se, por exemplo, há 365 dias por semana, e sabemos o valor esperado para todo o ano, esperamos que o preço médio de qualquer período durante o ano se aproxime da média anual como o número de negócios e o tempo O período envolvido é aumentado. Os comerciantes de Forex são familiares com o conceito de médias e médias, uma vez que as médias móveis populares e comuns dependem da idéia de que o preço oscila em torno do centro estabelecido pela média. As médias móveis somam todos os valores de preço em um período e dividem-nos pelo número de segmentos de tempo em que a média (embora às vezes modificada por escolhas adicionais) é o valor da MA. Desvio médio Agora que entendemos o que significa é, é hora de introduzir outro conceito importante que é central para a mensuração da volatilidade e desvio padrão. Supondo que tenhamos uma série de preços com uma certa média, ou média, qual a diferença entre cada preço e a média da série. Esse valor é denominado desvio médio. Vamos calcular o desvio médio da série de preços em nosso exemplo anterior, onde a média foi de 1.234 e os preços. O desvio do primeiro preço é de 1,25-1,234 0,016, e de forma semelhante, encontramos o desvio dos preços restantes em 0,006, -0,004 e -0,034 e desvio absoluto em 0,016, 0,006, 0,004 e 0,034 (absoluto O desvio tem números negativos convertidos para positivo). A soma dos desvios da média em uma série é sempre zero, por exemplo 0,016 x 2-0,034-0,0040,0060. Podemos definir um valor esperado para o desvio absoluto dos preços. Em outras palavras, podemos entender o significado de absoluto? Desvios de nossa amostra Claro, podemos lembrar que calculamos a média ao resumir o múltiplo dos preços e suas probabilidades, e dividindo pelo número de períodos (ou em termos mais simples, apenas somamos os preços e dividimos o resultado pelo Número total de preços na série). Calculamos o valor esperado para desvio médio (ou desvio absoluto médio) de acordo com a seguinte fórmula. E (D) (Soma de desvios absolutos) Número de elementos. Assim, na nossa lista de desvios absolutos em 0,016, 0,016, 0,006, 0,004, 0,034, o desvio absoluto médio seria (0,016 x 0,006 0,004 0,034) 5 0,0152. O que isso significa, assim como em uma série, a média define onde os preços tendem a gravitar à medida que o tamanho da amostra é aumentado (por exemplo, à medida que nos mudamos de uma amostra de preço semanal de uma semana, para dois meses e assim por diante). O desvio absoluto médio nos diz onde o desvio dos preços irá convergir à medida que o tamanho da amostra suba. Definimos o desvio absoluto como a média do valor absoluto das diferenças entre cada preço e o preço significa. (Média de preço - Média de preços). A diferença é um conceito semelhante, mas é definido como (Média de (Preço-Média de Preços) 2), e a única diferença é que, aqui, tomamos a média dos quadrados do desvio médio. A diferença também é chamada de segundo momento, e sua raiz quadrada é o desvio de barreira. Devido a certas relações em álgebra linear, também pode ser definida como a diferença entre a média do quadrado de preços e o quadrado da média de preços. Em outras palavras, variância média de (preço-média) 2 média dos quadrados de preço - quadrado da média do preço. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A razão pela qual não usamos o desvio médio, e preferem a variação é que o desvio médio pode ter valores negativos e positivos, enquanto a variância, como um quadrado, é sempre positiva. Uso do indicador de desvio padrão. É possível criar muitas estratégias com os modelos de distribuição de probabilidade, mas a maneira mais comum de que os comerciantes usam o indicador de desvio padrão, como é encontrado na plataforma MetaTrader, está prevendo reversões com base no princípio de reversão da média. A regressão à média também está subjacente ao princípio em que os osciladores como o RSI são construídos e estipula que cada período de desvio da média deve ser seguido por um retorno ao mesmo de tal forma que a distribuição geral dos preços se encaixará no padrão distribuição. Por exemplo, se, após um período de oscilação ao redor do meio de um intervalo, o preço se move para as bordas, eles eventualmente revisitarão a média, de modo que quando forem plotadas em um gráfico, o padrão crescente será semelhante ao normal distribuição. Embora seja generalizada na comunidade de comerciantes e, entre os analistas profissionais, a distribuição gaussiana é extremamente pouco confiável no ponto de ser inútil quando o padrão de distribuição não é normal. Em geral, padrões altamente voláteis que têm preços agrupados nas margens do intervalo de negociação não são muito adequados para esse tipo de análise. Quando devo usar o indicador de desvio padrão O indicador de desvio padrão é talvez o melhor indicador disponível para os comerciantes em termos de confiabilidade. Em mercados com tendências estáveis, com volatilidade moderada onde a ação de preços se concentra em torno do meio do alcance, o indicador STD é melhor que qualquer outra ferramenta que você encontraria. De fato, muitos dos métodos que o operador médio de hedge funds e o analista de banco utilizam para estratégias (como os modelos VaR ou Value-in-Risk) dependem fortemente dos padrões de distribuição gaussianos (padrão). Assim, por exemplo, se o preço do ouro estiver oscilando entre 1100 e 1200 por um longo período de tempo, com grande parte da ação concentrada no meio do intervalo, você pode trocar o padrão assumindo regressão média com base na distribuição padrão , Como discutimos acima. Por outro lado, se dentro do mesmo intervalo, os preços estão agrupados nas bordas, por exemplo, em torno de 1100-1120, e ou 1180-1200, a distribuição de probabilidade dos preços pode não ser gaussiana e usar os sinais indicadores STD para negociação, E assumir uma regressão média pode facilmente resultar em um desastre. Este ponto é bastante importante, uma vez que também é uma das principais desvantagens da negociação com MAs em geral. A média dos preços será a mesma em um padrão pesado na cauda, onde grande parte da ação ocorre nas bordas do intervalo, e uma onde está concentrada no meio, mas esses dois padrões obedecem a regras completamente diferentes e aplicam-se A mesma estratégia de regressão média com base em uma leitura básica da ação do mercado certamente resultará em um desastre. Então, repetimos mais uma vez que, para aplicar este indicador corretamente, você deve primeiro analisar a distribuição dos preços, bem como o intervalo e a tendência de longo prazo em que eles existem. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
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